只晚了几秒 47个账户半年打新受限!涉事百亿量化私募解释缘由

中国证券业协会近日发布了2020年首次公开发行股票第八号配售对象限制名单。52个受限账户中的一些是知名的亿万富翁私募凌俊的产品。原因是有效报价后,应购买3.299亿股古德威,但实际购买量为0。

此外,合资券商深港证券、上海思协子公司思睿二号在私募,基金投资,以及公募产品的灵活配置和混合、西立德新润等。被列入限制名单,这将被限制在未来六个月内玩新产品。

几秒钟后,47个账户未能购买

10月9日,中国证券业协会(以下简称“中国证券业协会”)发布了2020年首次公开发行股票第八次配售对象限制名单。据官网消息,为按照《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》规定规范首次公开发行股票,线下投资者及其配售对象的线下查询购买行为,决定将违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》第十五条、第十六条规定的股票配售对象纳入科技创新板“中信博”、“瑞联新材料”、“古德威”、“浙江海德曼”新股发行项目线下购买流程。

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来源:中国证券业协会

此次被黑的52个账户中,有47个账户属于100亿级量化私募——宁波凌俊投资管理合伙企业(简称“宁波凌俊投资”)。

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来源:中国证券业协会

根据限制名单,从2020年10月10日至2021年4月9日,宁波凌俊投资的47个账户被限制参与新账户,总时间为6个月。从具体原因来说,之所以“上市”,是为了放弃已分配的古德韦。

根据固特异的公告,宁波凌俊投资作为线下投资方,已初步为其47款产品配置了3.299亿股,拟收购价格分别为37.93元/股、37.94元/股、37.95元/股,均为有效报价。但最终,宁波凌俊投资实际购买了0股。

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来源:古德威公告

《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》第16条规定,线下投资者参与科技创新板首股票网,报价后,不得存在以下行为:(1)提供有效报价但未参与认购或认购不足;(二)认购资金和经纪佣金拨付后未按时足额支付的;(3)线上线下同时购买;(四)分配后未遵守限售期等相关承诺的;(五)影响发行顺序的其他情形。

凌俊相关人士表示,主要原因是在上一次项目签约过程中,由于电源原因,电脑出现意外故障,启动了待机笔记本,但晚了几秒钟,仍未能按时购买成功。针对上述事故,公司还优化了订阅流程和订阅时间表,并准备了新的备用笔记本电脑,在出现发生极端事故时可随时切换

“这很出乎意料。一般我们会在收盘附近买入账户,这样账户胜率会更高。估计凌俊也会等到接近三点的时候再玩新的。”一位从事量化投资的人士告诉老何君.

事实上,在A股近两年波动幅度明显加大的背景下,量化策略以低回撤、收益稳定、风险可控的特点吸引了投资者的关注。在过去的两年里,数百亿量化私募不断涌现。数据显示,截至9月初,罗明投资、宁波魔方量化、凌俊投资、九坤投资、双金资产、史明投资等量化私募均进入数百亿私募梯队。

就因为你少付了4美分

一个合资经纪人在名单上

在这份限制性配售名单中,出现已将深港证券列为合资券商。深圳港证券被限制进场

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来源:瑞联新材料公告

翻阅中国证券业协会钟最近的定向增发名单,发现很少有券商放弃了申购。最后一次是今年9月。红塔证券自营账户原计划购买赛科锡德650万股,被出现放弃

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来源:中国证券业协会

一位券商负责人告诉CSI君,券商一般都很珍惜自己重新买入的机会。如果出现放弃购买,内部操作出现问题的概率很大,不应该主动放弃。

据了解,线下投资者参与科技创新板股票网初始报价后,如提供有效报价但未参与申购或申购一次不足,中国证券业协会将把上述违规在出现的配售对象列入首批股票配售对象限制名单,为期六个月。如果违规次数超过2次(含),协会将在12个月内将上述违规行为在出现的配售对象列入限制名单。限售期内,配售对象不得参与科技创新板、主板、中小板和创业板第一股票网的询价

(中国证券报)

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