开源证券–金融工程定期报告:金工市场情绪周报【宏观研究】

市场普遍下跌,创业板指本周回调明显本周(2020.09.07-2020.09.11),市场以一根长阴线开启深度回调行情。所选指数中,创业板指的跌幅最大,本周累计下跌7.16%;上证指数跌幅最小,累计下跌2.83%。回撤幅度方面,以消费股、科技股等估值偏高的板块为主。

估值方面,截至本周五上证指数最新滚动市盈率水平为15.57倍,位于全区间(2015.02.12-2020.09.11)67.1%的分位点上。

本周,市场各行业指数普遍下跌。28个行业平均下跌4.11%。分行业来看,农林牧渔、通信、国防军工等行业本周大幅领跌,分别录得10.08%、8.19%、7.38%的负收益,银行、钢铁等板块跌幅相对较轻。

市场情绪偏空,尾部风险担忧大幅上升本周全市场上涨家数低于下跌家数,周度均值分别为1553家和2328家,上涨家数占比由上周平均43.71%的水平继续降低至本周的38.91%。本周跌停家数为平均40家,跌停涨停比为81.15%,相比上周大幅上升约64%,市场情绪渐入冰点。

收盘价向上突破20日均线个股占比本周明显下跌后于周五小幅回升至17.64%,但相比上周仍然下降了26.63个百分点。

本周市场赚钱效应继续回落,周四开始转为负值。

资金成本小幅调升,期限利差维持低位震荡本周市场流动性水平小幅上升,Shibor3M 利率水平收为2.70%,同比上升4bp;

十年期国债收益率最新值为3.11%,同比上涨1bp。

期限利差(国债10Y-1Y)小幅上升,最新值为54bp,相比上周上升约1bp;信用利差(企业债AA-AAA)则基本维持上周水平,最新值为65bp,同比上涨1bp。

北上资金本周小幅净流出,融资余额大幅减少本周,北向资金净流出5.83亿元,相比上周流出速度下降。从个股层面来看,北向资金本周加码东方财富,近7日累计净买入8.09亿元;中国平安则遭持续卖出,近7日累计净流出9亿元。

沪深两市融资融券余额本周(截至2020.09.10)大幅下降,融资融券余额减少201.01亿元,其中融资余额减少188.44亿元,融券余额减少12.57亿元。北向资金长期流出后有企稳迹象,杠杆资金受市场急跌影响仓惶出逃。

风险提示:模型测试基于历史数据,市场未来可能发生变化。

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