爱建证券–利率债周报:货币利率涨跌不一,债市短期延续震荡【宏观研究】

本周央行货币投放6200亿元,货币回笼3900亿元,货币净投放2300亿元。本周未开展MLF 操作。

质押式回购利率普遍下行。9月11日,DR001加权平均利率为1.4579%,较上周下跌57.89个BP;DR007加权平均利率为2.0912%,较上周下跌11.45个BP;DR014加权平均利率为2.1294%,较上周下跌13.34个BP;

Shibor 利率各有涨跌。9月11日,Shibor 隔夜为1.4640%,较上周下跌58.8个BP;Shibor1月为2.5640%,较上周上涨16.1个BP,Shibor3月为2.6970%,较上周上涨3.6个BP。

本周银行间质押式回购日均成交量为43605.32亿元,较上周减增加5598.12亿元。

本周利率品种共发行总额14934.78亿元,到期偿还总额为11100.2亿元,净融资额3834.58亿元。其中国债发行额2454.8亿元,地方政府债发行额1632.61亿元,政策性银行债发行额1137亿元。

国债收益率互有涨跌。9月11日,十年期国债收益率为3.1346%,较上周上涨1.18个BP,五年期国债收益率为3.0.71%,下跌6.37个BP,一年期国债收益率2.5964%,上涨0.79个BP。

国开债收益率互有涨跌。9月11日,十年期国开债收益率为3.6811%,较上周下跌0.98个BP,七年期国开债收益率为3.5790%,上涨5.24个BP,五年期国开债收益率为3.4890%,下跌5.96个BP,三年期国开债收益率3.3113%,下跌2.33个BP,一年期国债收益率2.8101%,下跌3.85个BP。

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