东海证券–东海证券金融工程日报【宏观研究】

最新1个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-4.80%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-8.96%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-7.75%)跌幅最大。

行业最新1个交易日,各行业普遍下跌,仅钢铁(2.78%)上涨,传媒(-4.45%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍下跌,仅钢铁(3.08%)、采掘(1.01%)上涨,农林牧渔(-12.62%)跌幅最大;近1个月来,多数行业下跌,食品饮料(3.66%)涨幅最大,医药生物(-10.33%)跌幅最大。

两融09月08日两融余额减少,为15028.03亿元,其中融资余额减少,为14296.52亿元,融券余额增加,为731.51亿元。行业中,非银金融、医药生物、电子的融资余额居前,非银金融、电子、银行的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日,各主力合约中,IH2009(-0.45%),IF2009(-0.16%),IC2009(-0.37%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2009为(-18.18%),IF2009为(-6.54%),IC2009为(-14.83%)。

期权最近几个交易日,50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率回升。认沽主力合约的隐含波动率高于认购主力合约。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月购2103月3.300元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.75%)。近月合约中购2009月3.300元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.95%)。

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关于作者: 国联证券

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